La presidenta del regulador, Catherine Tornel, anunció que este año se formará un equipo especializado para validar metodologías propias de riesgo crediticio bajo Basilea III.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, anunció que la entidad comenzará este año a avanzar en la validación de modelos internos de riesgo para la banca, una medida que podría liberar hasta US$10 mil millones de capital en el sistema financiero.

La iniciativa permitirá que los bancos presenten a la CMF metodologías propias para medir el riesgo de crédito, en reemplazo parcial de los modelos estándar actualmente exigidos en el marco de Basilea III.

Según explicó Tornel, hoy la densidad de los Activos Ponderados por Riesgo (APR) en Chile alcanza en promedio 67%, un nivel superior al observado en otros países que aplican Basilea III. Con la implementación de modelos internos, esa cifra podría bajar a 53%, mejorando en 375 puntos base los índices de adecuación de capital de la banca.

La presidenta de la CMF sostuvo que el uso de modelos internos ha sido una aspiración histórica del regulador, pero que hasta ahora no se había avanzado debido a la complejidad de implementar Basilea III. Agregó que el Ministerio de Hacienda y la Dipres ya autorizaron un presupuesto de $100 millones para contratar especialistas que puedan evaluar estas metodologías.

Tornel indicó que el proceso de contratación podría tardar cerca de dos meses y que, una vez conformado el equipo, los bancos estarán en condiciones de comenzar a presentar sus modelos internos.

Desde Asociación de Bancos e Instituciones Financieras valoraron el anuncio y señalaron que permitirá cerrar una brecha relevante respecto de los estándares internacionales, considerando que Basilea contempla el uso de modelos internos desde 2006.

El gremio bancario ha sostenido en los últimos años que los requerimientos de capital vigentes en Chile son superiores a los estándares internacionales y que esto ha incidido en el menor dinamismo del crédito.

Expertos de PwC y Deloitte también valoraron la decisión, destacando que permitirá diferenciar a los bancos según su perfil de riesgo, optimizar el uso de capital y, eventualmente, facilitar un mayor acceso al crédito. No obstante, advirtieron que los efectos concretos de esta medida podrían tardar al menos dos años en materializarse.